上证50沪深300 2016年5月20日沪深300( 二 ) _生活百科

两者整体的风险水平相当
2010年至今上证50指数和沪深300指数收益波动对比
20日历史波动率统计指标

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如果比较沪深300与上证50指数的10年波动率锥，在不同时段两者的历史波动率50分位数都维持在20%-23%附近。
沪深300指数与上证50指数的历史波动率分布也基本重叠，主要在17%-25%附近
近10年沪深300指数波动率锥

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近10年沪深300指数波动率一览表

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近10年上证50波动率锥

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近10年上证50指数波动率一览表

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四、相关性：
沪深300与上证50指数高度相关
选择从沪深300指数发布时间2005年4月8日开始，统计两个指数的每日收盘价格，共计3551个日数据，我们对指数价格数据求对数收益率转为平稳时间序列，分析二者的相关性系数高达0.96 。同时如果用两个指数的对数收益率做最小二乘法回归分析，可以发现R平方为0.92 ，
可见沪深300与上证50指数高度相关
相关系数图

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如果计算自2015年2月9日50ETF期权上市以来，沪深300与上证50指数连续250个交易日收益率之间的相关系数，如上图所示，可以看到相关系数在此期间一直处于0.8以上，其中2017年A股两极分化，大蓝筹表现抢眼，期间上证50与沪深300指数的相关性有所降低，最近一年则基本维持在0.92以上，高度相关。
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来源: 国投安信期货
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