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第二套，增仓突破做多的利润为什么更多？
答案上一个图也给了，因为它的交易次数多 。
也就是说，在所有的条件都相同的情况下，虽然两者的胜率差不多，但是两者的信号触发频率不同，增仓上涨出现的概率明显要比减仓上涨出现的概率大，所以，它在单位时间内的交易效率，就要比后者高 。
比如下图：

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这一段的上涨趋势，每一次满足我们创XX日新高的条件，全是由增仓实现的，你如果减仓突破做多的话，只能看戏 。
因此，虽然胜率差不多，你还觉得它俩从整体框架上也一点区别都没有吗？
好了，现在我们推导到这里发现，好像不同的入场方式还决定了整体的交易效率一说，那么，既然我们都讨论出来效率了，你有没有想过，要不要试试把这个裸K+持仓量过滤的入场，彻底的去掉持仓量只用更加简单粗暴的裸K式再试试？
在所有条件都没有改变的前提下，去掉持仓量过滤一说，结果如下：

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胜率没啥变化，净利润相比于前两者再度增加了一部分……
所以，基于目前的理论推导以及实际走势的验证，我们可以认为，增仓上行做多和减仓上行做多在胜率上是没有区别的，但是，添加了这两个条件，会让我们在单位时间内的试错次数减少，进而影响我们的交易整体效率 。
如果你是主观交易员，你不在意整体持续的逻辑输出，你在意的是单次胜率问题，那么你随意 。但是如果你是追求长期持续输出概率优势的客观型系统化交易员，我建议你用不着加上持仓量过滤 。
因为效率问题，也是我们应该关注的核心之一 。
【期货交易，突破做多，空头减仓。多头增仓。哪个成功率高？】点赞支持一下，谢谢 。

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